本帖最后由 Frings8 于 2015-4-14 12:29 编辑
畚箕 发表于 2015-4-14 12:19
我艹，这帖子这么热闹？
我是不是应该和条顿学下，在某个回复下面“+100.....然后顺手煽个风点个火
尼玛 ...
一个是讲的，连续随机过程。非平稳的如trend和seansoning等。
一个是讲的是变量连续随机。这玩意完全可以求概率密度。这玩意不就是类似伯努利的复杂版么。
咱虽然初中毕业，但十几年前概率当初还是担任过十几年概率命题组组长的周概容老大爷教的，后来教咱时间序列分析的货也写进美帝课本的，很可能拿诺奖的。
为啥我提计量。计量和这帮的耍嘴皮子的货不同，这玩意和钱包等是相关的，更接地气。当然咱辍学多年了，就知道事实现象。
Frings8 发表于 2015-4-14 12:27
一个是讲的，连续随机过程。非平稳的如trend和seansoning等。
一个是讲的是变量连续随机。这玩意完全可 ...
你特么初中肄业？
当真的话，小弟我书都读到狗身上去了
Frings8 发表于 2015-4-14 12:27
一个是讲的，连续随机过程。非平稳的如trend和seansoning等。
一个是讲的是变量连续随机。这玩意完全可 ...
不用扯那么远，现在就在说一个事：定义平稳或非平稳是否必须用概率密度去定义。你想参与这话题的话直接说是或不是就得了。
另外，你管教过你的老师叫“货”，这素质也够差的
畚箕 发表于 2015-4-14 12:32
你特么初中肄业？
当真的话，小弟我书都读到狗身上去了
你被他忽悠住了，他除了东拉西扯没用的，还说了什么？
本帖最后由 Frings8 于 2015-4-14 13:06 编辑
krete1941 发表于 2015-4-14 12:49
不用扯那么远，现在就在说一个事：定义平稳或非平稳是否必须用概率密度去定义。你想参与这话题的话直接说 ...
我们都这样叫。地方土语明白么。你们难道都很尊敬的叫professor么。时时都尊敬着。对老师尊重要放在心里的。
我就问你一句，你那玩意模拟是不是扯淡。猴子扔飞镖的初中生都能理解，你还到处转进。自己用过这玩意研究过类似球队比赛的有记忆的变量么。
过程当然不用概率密度。但你聊得东西不是过程。哪怕是非连续的随机，也可以用概率密度来解释结果，明白了吧。你最后搞的不就是概率印证结果么。我从来还没见过一帮人对这种扔硬币还玩unit root test等检验。最简单的方法就能解释。
我从你回我那个正态分布，我感觉你就一个维基和百度货。你觉得我胡扯，是因为你阅历不够，接触过生活的一眼就能看出来。
我给你简单解释，你不看。给你贴书，你转进，你这种人还需要怎么说。
你也不必回我了，早年来的，一直在哥们们都知道我普及了多少东西。
我都替你们几个累的荒。好好的贴子给糟蹋了
Frings8 发表于 2015-4-14 12:55
我们都这样叫。地方土语明白么。你们难道都很尊敬的叫professor么。时时都尊敬着。对老师尊重要放在心里 ...
我说得事情确实很简单，就是样本量太小不能以必要的显著性说明意大利是个有偏的色子。这点儿事儿用首帖的通俗语言足以说明。
随后的扯皮完全是由于那个t打头的id不懂装懂胡说八道，以及你这种没看明白状况就喷的人。就算定义平稳是否必须概率密度这种学过基础概率统计的人都该清楚的事情也扯不明白，你们是真懂吗？抛硬币这种只有两个结果的随机变量，你怎么定义概率密度？想过吗。
krete1941 发表于 2015-4-14 12:50
你被他忽悠住了，他除了东拉西扯没用的，还说了什么？
哈，这丫真牛X，条顿什么人都不清楚敢在这里扯大旗子当虎皮~
我被他忽悠住？呵呵
畚箕 发表于 2015-4-14 14:30
哈，这丫真牛X，条顿什么人都不清楚敢在这里扯大旗子当虎皮~
我被他忽悠住？呵呵
他是什么人不重要，重要的是他说得对不对。这才是正确的态度
本帖最后由 Frings8 于 2015-4-14 14:57 编辑
我虽然不喜欢k，但我不觉得我们几个人把这个贴给糟蹋了。
说到底掷硬币不就是个伯努利的实验么。你要往这个实验上靠，上面第二行看到先决条件了吧。你每次扔硬币的结果和上次没啥关系。他不管你硬币和筛子如何。这才趋于1/2.如果有关系的话，我就是上海滩赌圣了。
球队不一样，因为譬如安切洛蒂这货，拜仁遇到后可能首先就怯了点。先战斗意志就输了。
所以比赛结果和扔色子不是一码事。
这种扔色子的东西，照样能做出概率分布，下面都有公式了呀。
自己的货整天处理数据，自己手边一本最入门的计量。
Frings8 发表于 2015-4-14 14:38
我虽然不喜欢k，但我不觉得我们几个人把这个贴给糟蹋了。
说到底掷硬币不就是个伯努利的实验么。你要 ...
你这疑问我前面早就解释过，你自己没仔细看。很简单，假设对不平稳的色子（即均值随时间可变的色子）做iid的采样，就完全可以去解释你所谓的“换个教练胜率就不一样了”这种事情。
Frings8 发表于 2015-4-14 14:38
我虽然不喜欢k，但我不觉得我们几个人把这个贴给糟蹋了。
说到底掷硬币不就是个伯努利的实验么。你要 ...
多说一句，首帖采用的其实是最保守的null假设（假设德国和意大利之间的比赛结果由一个无偏的硬币的iid采样获得）。我要告诉你们的是，从统计上说，现有的样本量甚至连这个最保守极端的null假设也无法排除。
你们愿意相信其他的事情（例如意大利克德国）是你们的自由，但是从统计的角度，你们的信仰缺乏显著性依据。
这么简单的事情你理解不了？
哥们，我再说最后一次。
你再看看书。这种经典实验中也认为筛子无所谓，扔筛子的人都无所谓。他唯一强调的是扔色子的结果是独立的。结果不具记忆性，不被以前的东西所诱导。
意大利原来的战术打法，准确来说收缩空间，德国以前都是两脚出球的典范很受这种收缩空间的制约。上面有哥们提到06年的比赛，事实上06年意大利是主攻的，但猥琐依旧。
以及意大利这种猥琐和鸡贼很克德国这种的相对正统的打法。
我宁可碰荷兰，英格兰等，也讨厌碰意大利。
Frings8 发表于 2015-4-14 15:25
哥们，我再说最后一次。
你再看看书。这种经典实验中也认为筛子无所谓，扔筛子的人都无所谓。他唯一强调的 ...
跟记忆性没任何关系，假设你说的成立（意大利克德国），你完全可以假设德国对意大利的比赛结果是由一个有偏的硬币iid采样出来的，例如这个硬币出现正面的概率是0.8（对应于意大利胜），出现反面的概率是0.2。这样有任何问题？
你脑子不会转弯？非得说iid采样不成立？
krete1941 发表于 2015-4-14 11:22
别胡说了，你贴的文章你根本没看懂。平稳和不平稳的定义在那文章的第一段写得很清楚：
平稳：A stocha ...
我贴的文章自己看不懂还在那装逼
你说的第一个等式 正确 因为那是原文
第二不等式 完全错误 因为non stationary 的计算也是等式 等式就在我文章第三段
瞎子才看不到 或者良心被狗吃了不敢承认non stationary 是等式？
如果你非要说non stationary是不等式 请提供任何教材证明 或在我的文章中找出不等式 你不敢的原因是因为根本没有不等式
这连小学生都看得出来
tenterpool 发表于 2015-4-14 16:04
我贴的文章自己看不懂还在那装逼
你说的第一个等式 正确 因为那是原文
第二不等式 完全错误 因为non st ...
别胡说八道了，第三段里哪个式子是不平稳的定义，你贴出来。贴不出就承认自己造谣
krete1941 发表于 2015-4-14 16:09
别胡说八道了，第三段里哪个式子是不平稳的定义，你贴出来。贴不出就承认自己造谣
example下面有nonstationary 的a,b两种情况
看来你是真眼瞎才看不到
a，b两种情况里哪个式子是不等式？
装睡叫不醒真可怜
krete1941 发表于 2015-4-14 16:09
别胡说八道了，第三段里哪个式子是不平稳的定义，你贴出来。贴不出就承认自己造谣
既然你都说了不等号是不平稳的定义
那么请你也贴出来你的证据，贴不出来就承认自己造谣
tenterpool 发表于 2015-4-14 16:45
example下面有nonstationary 的a,b两种情况
看来你是真眼瞎才看不到
a，b两种情况里哪个式子是不等式？ ...
那个a和b里面的等式根本不是定义，而是例子。因为是例子，才可以具体地写出方差对于t的依赖关系，即var(Y_t) = t*(sigma)^2. 这个式子是var(Y_t)不等于var(Y_(t+1))的一个特例。var(Y_t)不等于var(Y_(t+1))才是不平稳性的一般定义的一部分。这么简单的事情你都不懂，你是傻子吗？什么样的野鸡大学你教出你这种傻子？你在社会上怎么生存，我真的很惊讶。
krete1941 发表于 2015-4-14 19:17
那个a和b里面的等式根本不是定义，而是例子。因为是例子，才可以具体地写出方差对于t的依赖关系，即var(Y ...
请你贴出来不等号是不平稳的定义的证据，贴不出来就承认自己造谣