俺脚的没必要把意大利夸大成德国的克星

krete1941 发表于 2015-4-12 23:52
你是觉得自己满嘴污言秽语不学无术给学校丢人？

我没必要说我的学校，因为我说的所有技术细节都正确， ...

“你水平如何，回答一下你的专业学历和毕业学校就清楚了，不过你一直不敢说”
”学校专业都不敢说的人，就别谈水平了“
“我没必要说我的学校”
就喜欢你这种自己打自己脸打的肿肿的感觉

tenterpool 发表于 2015-4-13 01:15
从前面就开始一错再错，终于这下说出了最弱智的话。
非平稳的定义不需要概率密度？
非平稳之所以是非平 ...

你连“概率密度函数”和“概率质量函数”的区别也不知道。离散随机变量你能随便定义出概率密度函数吗？这个函数的积分等于1吗？你要定义非平稳的硬币，需要基于硬币的概率质量函数来定义，而不是基于“硬币的概率密度函数”（虽然严格地说硬币的概率密度函数用特殊超越函数也可能定义出来，但你这水平肯定闻所未闻不明所以），这点儿事儿跟你说了几次你不懂？

非平稳过程一般的定义中，根本无需特别约定基于概率密度或者概率质量，只需要说明随机变量的数字特征（例如均值）依赖于t即可。这样的定义足够一般简明，所以我早告诉过你，定义非平稳过程不需要说概率密度。看来你也一直没看懂。

你基本常识完全不懂，满嘴污言秽语，多半是三本野鸡大学出来的吧。你这样的人一再出来现眼，很有趣？

krete1941 发表于 2015-4-13 12:20
你连“概率密度函数”和“概率质量函数”的区别也不知道。离散随机变量你能随便定义出概率密度函数吗？这 ...

非平稳过程一般的定义中，根本无需特别约定基于概率密度或者概率质量，只需要说明随机变量的数字特征（例如均值）依赖于t即可。这样的定义足够一般简明，所以我早告诉过你，定义非平稳过程不需要说概率密度。看来你也一直没看懂。

你找出任意一本教科书或者论文中可以体现你这个内容的出来？
非平稳过程的定义就是依赖概率密度，在你这只要随机变量和t就行了？
别自己闭门造车，非平稳过程的书有很多，自己去看看，不要瞎说，谢谢。

难道知道自己水平太低，所以开始编谎话了？

tenterpool 发表于 2015-4-13 13:17
非平稳过程一般的定义中，根本无需特别约定基于概率密度或者概率质量，只需要说明随机变量的数字特征（例 ...

都不用找书，Stationary_process的wiki网页（http://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process）上的定义就是用概率cumulative distribution function定义的。基本上一般一些的教科书都不会拿概率密度去定义平稳性。这点儿事儿你想不明白？

krete1941 发表于 2015-4-13 13:32
都不用找书，Stationary_process的wiki网页（http://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process）上的定 ...

居然把平稳过程和非平稳过程混为一谈。
不过也不奇怪，一定是找了维基半天找不到自己引用了好几次的非平稳过程吧，所以随便甩一个平稳过程就出来搞笑了

tenterpool 发表于 2015-4-13 13:51
居然把平稳过程和非平稳过程混为一谈。
不过也不奇怪，一定是找了维基半天找不到自己引用了好几次的非平 ...

把那网页上定义平稳的式子中的等号改成不等号就飞非平稳的定义，这点儿事儿你也不明白？

说句实话，你这么蠢的人真少见，在三本里也不算好学生吧

tenterpool 发表于 2015-4-13 13:51
居然把平稳过程和非平稳过程混为一谈。
不过也不奇怪，一定是找了维基半天找不到自己引用了好几次的非平 ...

把那网页上定义平稳的式子中的等号改成不等号就飞非平稳的定义，这点儿事儿你也不明白？

说句实话，你这么蠢的人真少见，在三本里也不算好学生吧

tenterpool 发表于 2015-4-13 13:51
居然把平稳过程和非平稳过程混为一谈。
不过也不奇怪，一定是找了维基半天找不到自己引用了好几次的非平 ...

把那网页上定义平稳的式子中的等号改成不等号就飞非平稳的定义，这点儿事儿你也不明白？

说句实话，你这么笨的人真少见，在三本里也不算好学生吧

krete1941 发表于 2015-4-13 14:04
把那网页上定义平稳的式子中的等号改成不等号就飞非平稳的定义，这点儿事儿你也不明白？

说句实话，你 ...

千万别再丢人了
非平稳过程的式子里哪里有不等号，都是等式好么？
http://home.aubg.bg/faculty/dida ... ries_classnotes.pdf
http://www.cas.usf.edu/~cconnor/geolsoc/html/chapter11.pdf

一个建立在概率密度上的等式就被你变成和概率密度无关而且还是不等号
你的非平稳是你自己发明的？狗氏非平稳？

krete1941 发表于 2015-4-13 14:04
把那网页上定义平稳的式子中的等号改成不等号就飞非平稳的定义，这点儿事儿你也不明白？

说句实话，你 ...

千万别再丢人了
非平稳过程的式子里哪里有不等号，都是等式好么？
http://home.aubg.bg/faculty/dida ... ries_classnotes.pdf
http://www.cas.usf.edu/~cconnor/geolsoc/html/chapter11.pdf

一个建立在概率密度上的等式就被你变成和概率密度无关而且还是不等号
你的非平稳是你自己发明的？狗氏非平稳？

tenterpool 发表于 2015-4-13 14:41
千万别再丢人了
非平稳过程的式子里哪里有不等号，都是等式好么？
http://home.aubg.bg/faculty/didar/ ...

你自己贴的文献你没看过吧。你给的第一个链接中的一句话就很通俗地说了，“A stochastic process (a collection of random variables ordered in time) is said to be (weakly) stationary if its mean and variance are constant over time, i.e. time invariant”。这其实就是我早告诉过你的用数字特征（均值和方差）给出的（弱）平稳定义，这里定义里哪有概率密度？另外，这个定义写成等式就是对于任意t1和t2，mu(x(t1))=mu(x(t2))，sigma(x(t1))=sigma(x(t2))。反之，如果这两个等号至少有一个是不等号，过程就是不平稳的。

说的这么通俗你也看不懂？蠢得超越一般人的想象了。建议你不要在bbs上jw了，这点儿简单的事情你找个明白的同学老师一问不就知道了。除非你们三本野鸡大学里没一个明白人

两位也搞得火药味太浓了，都有点抬杠。
都搞到平稳不平稳，离散不离散，概率密度来了，我反正没听懂，或许是忘光了？只知道这和论题关系不大啊，问题不是早就明白说清楚了，争这个争得那么凶干吗

krete1941 发表于 2015-4-13 15:33
你自己贴的文献你没看过吧。你给的第一个链接中的一句话就很通俗地说了，“A stochastic process (a coll ...

原来不仅仅是水平差，英文都看不懂
nonstational process的定义have time-varying mean就在第一个链接第二段
概率密度公式就在下面，全是等式。
time-varying mean的意思这事儿有概率密度了，因为time-varying。所以Joint probability distribution是不确定的，要用概率密度来概括，

你看文献只看第一段连第二段都不看，或者你的狗眼看不懂？

tenterpool 发表于 2015-4-14 00:01
原来不仅仅是水平差，英文都看不懂
nonstational process的定义have time-varying mean就在第一个链接第 ...

你这么一点儿脸也不要的瞎说不觉得丢人吗？离散变量的期望同样可以时间可变，而离散变量的期望不用概率密度来定义。“所以Joint probability distribution是不确定的，要用概率密度来概括”这句完全是自己的瞎编的疯话，你自己也不明白什么意思。

德迷论坛里怎么会有你这种不学无术信口瞎说的东西

tenterpool 发表于 2015-4-14 00:01
原来不仅仅是水平差，英文都看不懂
nonstational process的定义have time-varying mean就在第一个链接第 ...

你这么一点儿脸也不要的瞎说不觉得丢人吗？离散变量的期望同样可以时间可变，而离散变量的期望不用概率密度来定义。“所以Joint probability distribution是不确定的，要用概率密度来概括”这句完全是自己的瞎编的疯话，你自己也不明白什么意思。

德迷论坛里怎么会有你这种不学无术信口瞎说的东西

krete1941 发表于 2015-4-14 00:48
你这么一点儿脸也不要的瞎说不觉得丢人吗？离散变量的期望同样可以时间可变，而离散变量的期望不用概率密 ...

你瞎说不觉得丢人吗？
nonsational process和离散变量是一码事？

过程不平稳是用不等号表征的说法才是不学无术信口瞎说，我把nonsational process的公式都给你了，哪个有不等号？或者请你举出任何教材，或者问问你的老师同学，哪个式子是用不等号表征nonsational process的？

文章都给你脸被啪啪打完还嘴硬
德迷论坛有你这种东西也不奇怪

krete1941 发表于 2015-4-14 00:48
你这么一点儿脸也不要的瞎说不觉得丢人吗？离散变量的期望同样可以时间可变，而离散变量的期望不用概率密 ...

你瞎说不觉得丢人吗？
nonsational process和离散变量是一码事？

过程不平稳是用不等号表征的说法才是不学无术信口瞎说，我把nonsational process的公式都给你了，哪个有不等号？或者请你举出任何教材，或者问问你的老师同学，哪个式子是用不等号表征nonsational process的？

文章都给你脸被啪啪打完还嘴硬
德迷论坛有你这种东西也不奇怪

tenterpool 发表于 2015-4-14 00:53
你瞎说不觉得丢人吗？
nonsational process和离散变量是一码事？

别胡说了，你贴的文章你根本没看懂。平稳和不平稳的定义在那文章的第一段写得很清楚：

平稳：A stochastic process (a collection of random variables ordered in time) is said to
be (weakly) stationary if its mean and variance are constant over time, i.e. time invariant.

不平稳：By contrast, a nonstationary time series will have a time-varying mean or a time-varying variance
or both.

写成式子的话，分别是：

平稳：mu(x(t1))=mu(x(t2))

不平稳：mu(x(t1)不等于mu(x(t2))

这么简单明确的事情，你是不懂呢还是装混蛋不承认呢，野鸡同学？你给我正面解释一下，以上的定义你懂吗？觉得对吗？

tenterpool 发表于 2015-4-14 00:54
你瞎说不觉得丢人吗？
nonsational process和离散变量是一码事？

为了避免你的胡说八道误导小同学，把这个事情再完整澄清一下：

wiki上平稳的定义：In mathematics and statistics, a stationary process (or strict(ly) stationary process or strong(ly) stationary process) is a stochastic process whose joint probability distribution does not change when shifted in time. Consequently, parameters such as the mean and variance, if they are present, also do not change over time and do not follow any trends.

你给的链接里平稳的定义：A stochastic process (a collection of random variables ordered in time) is said to be (weakly) stationary if its mean and variance are constant over time, i.e. time invariant. By contrast, a nonstationary time series will have a time-varying mean or a time-varying variance
or both.

无论哪个定义，显然一般地定义平稳不需要用密度函数，而是要用joint probability distribution 或分布参数（即数字特征）定义。至于你以前帖子里说的“ joint probability distribution 不确定，需要用密度函数”完全是撒谎，如果密度函数能确定， joint probability distribution也必然是确定的。

劝你一句，无知不可怕，不要脸才可怕。明知自己无知还故意胡说八道，太low了。你就算骗得了几个网上围观的小朋友，骗得了你自己良心？当然，如果你没良心，算我白说了。

我艹，这帖子这么热闹？
我是不是应该和条顿学下，在某个回复下面“+100.....然后顺手煽个风点个火
尼玛文科生真心看不懂统计理论啊